WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«УДК: 330. А. М. Вдовиченко, к.е.н., Науково-дослідний інститут фінансового права Проблеми виділення циклів економічної динаміки: прикладний аспект У статті висвітлено основні ...»

-- [ Страница 3 ] --

має бути однаковою для всіх часових відрізків. Ця ситуація навряд чи є реалістичною. Якщо до моделі включити випадкове блукання, то варіація помилок прогнозу буде зростати безкінечно зі збільшенням горизонту прогнозу. Для того щоб ці, більш реалістичні, припущення реалізувались в модель достатньо ввести незначний компонент випадкового блукання24.

Еволюція поглядів на характеристики тренда та циклічної компоненти в економічних процесах і розробка відповідних статистичних методик привели до формування усталених методів проведення прикладних досліджень. Першим етапом дослідження часових рядів в економіці є їх тестування на наявність одиничного кореня з метою визначення методики подальшого дослідження і отримання інформації, яка потім буде впливати на інтерпретацію результатів.

Проблема досліджень, у яких фігурує аналіз макроекономічних часових рядів, полягає в тому, що в Україні подібні тести майже не застосовуються.

Дослідники або імпліцитно передбачають лінійний тренд у часовому ряді, або взагалі не беруть до уваги різні складові динаміки змінних. Це могло б бути не такою великою проблемою, якби дослідники звертали увагу на залишки, які вони отримують або після процедури декомпозиції часових рядів, або після побудови регресій між змінними, що містять неідентифікований тренд. Першим сигналом щодо можливих проблем повинна бути висока автокореляція залишків моделі. Якщо при декомпозиції часового ряду дослідник візьме перші різниці з TS-процесу та побудує авторегресійне рівняння, то в похибках такої регресії можна знайти значну автокореляцію, тобто процедуру видалення тренда проведено неправильно. Якщо до DS-процесу застосувати TS-модель, то сформовані залишки будуть нестаціонарним процесом. Це буде проявлятись в автокореляції залишків моделі та в можливій гетероскедастичності. У відомій статті автори показують, які негативні наслідки виникають внаслідок застосування моделі з лінійним трендом до процесу, що містить випадкове Cochrane J. H. How Big Is the Random Walk in GNP? / J. H. Cochrane // Journal of Political Economy. – Vol. 96. – Issue 5. – 1988. – pp. 893–920.

блукання (DS)25. Такі самі проблеми виникають і при побудові хибних регресій.

Розглядаючи процеси (1) і (2), зрозуміло, що вони містять сильний тренд, тому не дивно, що регресії, які включають такі змінні, майже завжди вказують на сильний зв’язок. Сильна кореляція є наслідком тренда, що керує змінними, незважаючи на те, чи є реальний зв’язок між цими змінними і чи пов’язані між собою тренди26. Гренжер та Ньюболд показали, що процеси, які є чистим випадковим блуканням, можуть показувати в регресіях зв’язки навіть тоді, коли їх немає насправді. Формальне правило для виявлення хибної регресії виглядає так: R DW – дуже високий коефіцієнт детермінації і статистика ДарбінаУотсона, що вказує на автокореляцію залишків27.

В численних академічних роботах, які публікуються у наукових виданнях України і в яких досліджуються часові ряди, автори припускаються «класичних» методичних помилок. В дослідженнях будуються регресії на основі динамічних макроекономічних рядів. При цьому кількість ступенів свободи є критично низькою (у деяких випадках регресія фактично будується на кількох спостереженнях), що саме собою є неприйнятним. Характеристики часових рядів і параметри отриманих залишків не аналізуються. Тому ми не знаємо, якого типу тренд міститься в даних, чи є хибною отримана регресія.

Хоча тестування залишків моделей на автокореляцію могло б сигналізувати про явні проблеми, які ми окреслили вище. Застосування статистики ДарбінаУотсона не покращує ситуації, цей тест має численні недоліки: тестується тільки автокореляція похибок першого порядку; при малій кількості спостережень потужність тесту стрімко падає (великим стає відрізок невизначеності); межі розподілу тесту залежать від типу даних. На сьогодні цей тест рідко використовується в прикладних дослідженнях. Отримані моделі є фактично «чорними скриньками», які не продукують надійних результатів. При Nelson C. R. Pitfalls in the use of Time as an Explanatory Variable in Regression / C. R. Nelson, H. Kang // Journal of business and economic statistics – Vol. 2. – № 1. – 1984. – pp. 73-82.

Green W. Econometric Analysis / Green W. – Prentice Hall, 2007. – 1216 p. – P. 632 Granger C. W. J. Spurious regressions in econometrics / C. W. J. Granger, P. Newbold // Journal of Econometrics – Vol. 2 – Issue 2. - 1974. – pp. 111–120.

Маючи сет даних з кількох спостережень, автокореляцію залишків фактично неможливо оцінити, програмні статистичні пакети, швидше за все, відмовляться розраховувати значення цієї функції.

цьому дослідники апелюють до коефіцієнта детермінації, як до показника, що вказує на «адекватність» регресій. На жаль, коефіцієнт детермінації мало свідчить про адекватність моделі, якщо регресія хибна, то і він теж не відображає реальних зв’язків між змінними. Даний коефіцієнт використовується для розрахунку ряду статистик при тестуванні гіпотез, але не вказує на реалістичність виявлених співвідношень. Висновки, отримані після подібного аналізу, викликають серйозні сумніви відносно надійності.

Часто відсутність тестів на наявність одиничного кореня не заважає дослідникам висувати гіпотезу про детерміністичний нелінійний тренд у ВВП.

Ця гіпотеза може здатись більш складною і реалістичною, але вона не є такою, тренд залишається детерміністичним, а про істинну природу тренда нам нічого невідомо. Звичайно, більш логічно уявити собі тренд у формі випуклої функції, це відповідає уявленням про форму виробничої функції, відображає відповідні властивості і порівняно легко вводиться в модель за допомогою квадратичної функції часу. Але потрібно усвідомлювати, що, вводячи в модель детерміністичний тренд, дослідник не уникає тих проблем, що мають місце, коли детерміністичний тренд підлаштовується під процеси, які містять стохастичний тренд і про які вже йшлося вище29. Крім того, дослідник автоматично передбачає відсутність впливу шоків в економічних змінних на параметри тренда, а результати декомпозиції будуть постійно змінюватись з оновленням інформації, тобто форма тренда і його статистична значимість не будуть фіксованими і важко буде визначити, де справжній тренд.

Окреслені проблеми і недоліки дуже сильно впливають на результати досліджень і можливість їх використання для прийняття політичних рішень. На нашу думку, якість українських емпіричних досліджень можна було б значно підвищити, якби дослідники враховували досвід дослідження часових рядів, що був набутий у світовій економічній теорії за останні 40 – 50 років і який автор спробував узагальнити у даній статті. Паралельна еволюція теоретичних Nelson C. R. Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series/ C. R. Nelson, H. Kang // Econometrica

– Vol. 45. – Issue 3. – 1981. – pp. 741-751.

уявлень про економічну динаміку та статистичних методів, що доповнювали один одного і надавали позитивні імпульси для взаємного розвитку, привели до усвідомлення необхідності у більш якісному аналізі макроекономічних процесів. При проведенні якісного емпіричного дослідження вчений повинен керуватись сучасними положеннями економічної теорії, методами економетрики і власними досвідом для того, щоб врахувати особливості трендів у досліджуваних процесах і отримати адекватні оцінки короткострокових та довгострокових зв’язків між змінними. Це означає, що статистичне тестування характеристик тренда є обов’язковим. Якщо змінні містять спільний тренд, тоді можна використати моделі з врахуванням коінтеграції даних, якщо властивості трендів у даних є різними, тоді необхідною є декомпозиція із застосуванням одного з наведених в даній статті підходів. Обов’язковим етапом проведення прикладних досліджень є тестування залишків моделей на нормальність розподілу, відсутність автокореляції та гетероскедастичності. Ігнорування цих моментів часто веде до виділення хибних циклічних компонент часових рядів, отримання хибних регресій або переоцінки зв’язків між змінними, і говорити про надійність досліджень в такому разі не варто.



Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Загальні положення.. РОЗДІЛ 2. Нормативно-правове регулювання організації навчального процесу у ХДМА.. РОЗДІЛ 3. Суб’єкти навчального процесу. РОЗДІЛ 4. Структурні підрозділи ХДМА. РОЗДІЛ 5. Вчена рада ХДМА.. РОЗДІЛ 6. Робочі та дорадчі органи. РОЗДІЛ 7. Умови прийому на навчання до ХДМА. 12 РОЗДІЛ 8. Форми організації навчання. 13 РОЗДІЛ 9. Організація практичної підготовки. 18 10. Організація контролю атестації та оцінка якості РОЗДІЛ навчання.. 26 РОЗДІЛ 11. Індивідуальні...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Економіка та менеджмент: перспективи розвитку Экономика и менеджмент: перспективы развития Economics and management: development perspectives Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 22–24 червня 2012 року) Суми Сумський державний університет УДК [33+005](063) ББК 65.9(4Укр-4Сум) Е 45 Рецензенти: С. М. Козьменко – д-р екон. наук, професор (Державний вищий навчальний заклад «Українська...»

«Теория и практика управления 19 УДК 331.5 КНХ. ААВ  РУ.В УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА: СУТНІСТЬ І МОДЕЛЬ     ОА Карнаухова А. В. Обґрунтовано теоретичні підстави подальшого поглибленого аналізу і розвитку управлінської діяльності керівників через уточнення змісту категорій і понять, пов’язаних з нею, та узагальнення підходів до її моделювання. Ключові слова: діяльність, керівництво, управлінська діяльність, модель діяльності керівника....»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет С.М. Фролов Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій Монографія Суми «Видавництво СумДУ» УДК 005.915: 341.221. ББК 65.9 (4 Укр) 261. Ф Рецензенти: О.Ф. Балацький доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет; М.М. Єрмошенко доктор економічних наук, професор, Національна академія управління; С.М.Козьменко доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Українська академія банківської справи...»

«VІІ. ДОДАТКОВІ ВИДАННЯ БОЙКО Войцехівський В., Давимука С. Оптимізація розподілу фінансових ресурсів фондів підтримки приватизованих об’єктів (Методичний підхід): Метод. рекомендації. – Львів: ІРД НАНУ, 1997. – 16 с. Методичні рекомендації розраховані на менеджерів і керівників інвестиційних фондів, спрямованих на підтримку приватизованих об’єктів. Зміст Вступ Основні положення і методичні підходи до оптимізації розподілу фінансових ресурсів фондів підтримки приватизованих об’єктів Висновки...»

«Економічні науки ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАРКЕТИНГУ У ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ УДК 334.012.64 М. І. МАТКІВСЬКА, Х. О. ТЕРЛЕЦЬКА, Х. М. СТАШКО Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА МАЛИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У статті розглянуто питання використання служби маркетингу на малих торговельних підприємствах. Зосереджено увагу на економічному обґрунтуванні та передумовах, які визначають її...»

«Шляхи розвитку української науки 2013 № 1 (91) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ № 1 (91) 2013 Інформаційно-аналітичний бюлетень Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України Редакційна колегія: В. Горовий (заступник головного редактора,...»

«Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА СЬОГОДНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ» 25-26 листопада 2011 р. Частина II Одеса УДК 65.5 ББК 339.9 Е45 Економіка сьогодні: проблеми та шляхи вирішення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 листопада 2011 р.). Одеса: у 2-х частинах, «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.Ч.II. – с.88. УДК 65.5 ББК 339.9 Е45 УСІ МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ ЗМІСТ НАПРЯМ 6. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 72 Одеса «Юридична література» УДК 340(063) ББК 67.0я43 А 437 У черговому збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної юриспруденції у контексті забезпечення сталого розвитку державних інституцій та окремих галузей права. Більшість опублікованих статей виконані науковцями НУ ОЮА у рамках таких державних фундаментальних та...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 170-річчю заснування Уманського національного університету садівництва Частина І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ТЕХНІЧНІ НАУКИ Умань – 20 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: 2014. – Ч. І: Сільськогосподарські та технічні науки. – 368...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»